Как вы добавляете ActionListener
к кнопке закрытия (а не кнопке JButton
в правом верхнем углу)?
См. " Закрытие приложения" для обсуждения этой темы и нескольких решений.
В основном вам нужно сделать две вещи:
setDefaultCloseOperation(...)
фрейма.WindowListener
в рамку