зачем добавлять имя класса в параметре AlertDialog.Builder?

Класс Activity является подклассом Context, поэтому вы можете использовать его как параметр в вашем примере. Теперь, если, например, вы находитесь внутри метода onClick (например, кнопки) или внутри внутреннего класса или асинтезы, использование "this" не относится к самой активности, поэтому вам нужно использовать YourActivity.this.

Вместо этого, когда вы видите ClassName.class, это обычно происходит из-за того, что вам нужно указать активность, службу или то, что вы хотите запустить, в этом случае тип параметра - это класс. Например, если вы хотите начать действие, вы используете:

Intent intent = new Intent(this or ActivityName.this, AnotherActivityName.class);

Например:

public class MyActivity extends Activity {
....

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        ...
        // in this case 'this' refers the current activity instance
        // (but of course you can also use MyActivity.this
        myAdapter = new ArrayAdapter(this, R.layout.list_item, items);

        ...

        myButton.setOnClickListener(new OnClickListener() {
             @Override
                 public void onClick(View arg0) {
                     // here you must use ActivityName.this because
                     // 'this' refers to the OnClickListner instance
                     Intent intent = new Intent(ActivityName.this, AnotherActivityNameActivityName.class);
                     startActivity(intent);
                 }
        });

        ...
}