Доступ к элементам внутри HTML с помощью jQuery

изменил ваш код на работу, проходя через локальные данные json и проверив, что клики действительно работают.

Адаптируйте свою функцию для запуска только тогда, когда на странице загружен документ

Следуйте FIDDLE: ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ (Обновлено)

ОБНОВЛЕНИЕ. Чтобы иметь возможность использовать действительный внешний JSON файл URL-адреса, мне пришлось изменить данные из JSON на JSONP-подход, и файл данных изменился на это:

Populate({
    "Country": [{
        "CountryName": "COUNTRY NAME GOES HERE",
        "Url" : "http://country",
        "Region": [{
                "RegionName": "REGION NAME GOES HERE",
                "Url" : "http://region",
                "SubRegion": [{
                        "SubRegionName": "SUBREGION NAME GOES HERE",
                        "Url" : "http://subregion"
                    }]
            }]
    }]
});

Также обновлен ротин, чтобы использовать свойства URL из JSON для применения в элементах привязки

$(document).ready(function() {

    $.ajax({ url:'http://rkti.com/stack/data.js', dataType: 'jsonp'});

});

Размещенные основную логику в имени Populate функции, которую называют в JSONP OnSuccess нагрузки.

function Populate(cwData) {

    $.each(cwData.Country, function (i, country) {
        var countries = '<li class="country_name"><a href="' + country.Url + '">' + country.CountryName + '</a></li>';
        var country_region = '<ul class="country_region">';
        var region_subregion = "";

        $.each(country.Region, function (i, region) {
            country_region += '<li class="region_name"><a href="' + region.Url + '">' + region.RegionName + '</a></li>';
            region_subregion = '<ul class="region_subregion">';

            $.each(region.SubRegion, function (i, subregion) {
                region_subregion += '<li class="subregion_name"><a href="' + subregion.Url + '">' + subregion.SubRegionName + '</a></li>';
            });
            region_subregion += '</u>';
        });
        country_region += '</ul>';
        $(countries).appendTo('#Country').append(country_region);
        $(region_subregion).appendTo("li.region_name");
    });

    $('a').on('click',function(e){
        alert($(this).text());
        e.preventDefault(); //Avoids default behavior of A# (going to top/change page)
        e.stopPropagation(); //Avoits any recursive click
    });   
}

Это связано с тем, что вы вызываете функцию события щелчка, прежде чем getJSON завершится, вероятно. Используйте следующую структуру;

var $result = $.getJSON('../JSON/cwdata.json', function(cwData){
    ......
});

$result.done(function(){
    $("a").click(function (event) {
      alert("Value: " + event.target);
    });
});

Подробнее о .done см. Здесь и название поиска. Объект jqXHR

Поскольку ваш список динамически генерируется, вам нужно использовать on(), click() работает только на элементах, которые уже находятся на странице, например, на вашей домашней ссылке:

$("a").on("click", function (e) {
    e.preventDefault(); //Prevent default browser behavior
    alert("Value: " + $(this).text()); //Wrap "this" with jQuery to access the clicked element
});

Обычно это вызвано обработчиками несвязанных событий. Как указано выше, вы можете присоединить обработчики событий после того, как узлы будут вставлены в дерево DOM. Но это может привести к созданию многих функций обработчика событий. Чтобы предотвратить это, вы можете использовать делегирование событий:

$("#options").on('click', 'a', function (event) {
    $el = $(this);
    alert($el.text());  
    event.preventDefault();
    event.stopPropagation();       
});

Это предупреждает все тексты ссылок.

И да, ваш jsFiddle сломан, вы забыли включить поддержку jQuery.

Ваша скрипка вообще не работает. Я думаю, что вы получаете ошибку jQuery: Uncaught ReferenceError: $ is not defined

Убедитесь, что ваши ссылки jQuery вызывается перед скриптом.